| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
NASDAQ OMX Baltic biržā kotēto uzņēmumu akciju cenu prognozes metožu analītisks izvērtējums |
| Nosaukums angļu valodā |
Evaluation of Stock Price Forecast Methods for NASDAQ OMX Baltic Listed Companies |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Tālis Laizāns |
| Recenzents |
Svetlana Krivova |
| Anotācija |
Āboliņš P. NASDAQ OMX Baltic biržā kotēto uzņēmumu akcijas cenu prognozes metožu analītisks izvērtējums: Bakalaura darbs/ P. Āboliņš – Rīga: RTU, Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Finanšu inženierija”, 2018. – 72 lpp.
Bakalaura darbs ir izstrādāts ar mērķi, izmantojot finanšu tirgos pašlaik atzītas metodes un modeļus, analizēt un noteikt Latvijas akciju tirgus cenu prognozēšanai atbilstošāko metodi.
Pētījuma objekts – NASDAQ OMX Baltic kotēto uzņēmumu akcijas.
Pētījuma priekšmets – NASDAQ OMX Baltic kotēto uzņēmumu akcijas cenu prognozēšanas metodes.
Par bakalaura darba galvenajiem uzdevumiem tika izvirzīti:
Izmantojot Latvijas, kā arī Igaunijas un Lietuvas akciju tirgus datus un informāciju, kas pieejama par NASDAQ OMX Baltic Oficiālajā sarakstā kotētajiem uzņēmumiem, kā arī analizējot kotēto uzņēmumu vēsturiskos datus par biržas darījumiem:
1. Noteikt, kura no atzītajām metodēm ir piemērotākā akciju cenu prognozēšanai, ņemot vērā akciju tirgū pieejamo informāciju par darījumiem un kotētajiem uzņēmumiem;
2. Atklāt, kādi papildu dati un informācija izmantojama akciju nākotnes cenas prognozēšanā;
3. Sniegt priekšlikumus par Latvijas NASDAQ OMX Baltic Oficiālajā sarakstā kotēto uzņēmumu finanšu pārskatos sniegto datu un informācijas atbilstību ieguldījumu risku izvērtēšanas nodrošināšanai.
Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 7 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 72 lapas. Informācijas uzskatāmai atspoguļošanai tika izmantoti 2 attēli un 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 19 avoti latviešu un angļu valodā. Darbam tika pievienoti 5 pielikumi.
Nozīmīgākie secinājumi ir - Ar terminal value aprēķināšanas metodi ir iespējams ar samērā augstu precizitāti prognozēt akcijas cenu, pat ne pārāk likvīdām uzņēmuma akcijām. Starp darbā izmantotajām metodēm terminal value metode pierādīja, ka ir vislabākā akcijas cenas prognozei, kā arī ir laba metode jaunattīstības tirgus akcijas cenu prognozēšanai, svarīgākais ir, lai būtu pieejami uzņēmumu dati, pārskati. |
| Atslēgas vārdi |
akcijas cenu prognozēšana, Galīgās vērtības metode, Terminal value, Delfu metode, Bayes metode |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
stock price forecasting, Terminal value, Delphi method, Bayes method |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2018 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
12.06.2018 20:18:45 |
