| Studiju veids |
maģistra profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Uzņēmējdarbība un vadīšana |
| Nosaukums |
"Valūtas riska pārvaldība komercbankā" |
| Nosaukums angļu valodā |
"Currency Risk Management in a Commercial Bank" |
| Struktūrvienība |
22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts |
| Darba vadītājs |
Voronova Irina |
| Recenzents |
Stepanova Anna, Mg.oec., IEVF doktorante |
| Anotācija |
Sīklis E. Valūtas riska pārvaldība komercbankā: Maģistra darbs/ E. Sīklis, I. Voronova - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 89 lpp.
Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 56 attēli, 25 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu un 15 angļu valodā.
Darba mērķis ir izstrādāt matemātiskos modeļus valūtas kursa prognozēšanai ārvalstu valūtām, kuras Latvijas komercbankas izmanto visbiežāk, lai samazinātu iespējamo valūtas risku, realizējot risku vadību.
Analītiskajā daļā tika veikta Latvijas lielāko komercbanku valūtas riska analīze par pēdējiem 3 gadiem (2014. – 2016.) un atbilstība likumā noteiktajām prasībām. Tika analizētas arī atvērtās pozīcijas to jūtīgums uz pašu kapitālu un peļņu.
Lietišķā pētījuma daļā tika veikta valūtas risku teorētiskā analīze, iepriekš veikto pētījumu analīze un salīdzināšana par valūtas kursa prognozēšanu, pētītas ARIMA/ARCH un ANN modeļu veidošanas teorētiskās nostādnes, analizētas katra modeļa stiprās un vājās puses.
Pētījuma aprēķinu daļā tika veikta izveidoto modeļu salīdzināšana savā starpā, kā arī modeļu prognozes tika salīdzinātas ar komercbanku veiktajām valūtas kursa prognozēm. Tika analizētas modeļu pielietojuma un ieviešanas iespējas, kā arī valūtas kursa prognozēšanas nozīme Latvijas komercbankās.
Pētījumā secināts, ka īstermiņa prognozes vislabāk un precīzāk var veikt ar ANN modeļiem nevis ar ARIMA/ARCH modeļiem. Secināts, ka Latvijas komercbankām nav problēmu ar likumā noteiktu prasību ievērošanu saistībā ar atklāto ārvalstu valūtas pozīcijas apmēru. Autors secināja, ka vairums no banku izmantotajiem modeļiem ir salīdzinoši neprecīzi. Autors arīdzan secināja, ka ļoti liela nozīme modeļu veidošanā ir pareiza datu sākuma punkta atrašana. |
| Atslēgas vārdi |
Valūtas risks, ARIMA, Mākslīgais Neironu Tīkls, komercbankas, analīze, prognozes, valūtas kurss |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Currency risk, ARIMA, artificial neural network, commercial banks, analysis, prognosis, exchange rate |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2017 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
19.12.2017 21:50:39 |
