| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Vērtspapīru portfeļa optimizācija, ņemot vērā sagaidāmo ienesīgumu korekcijas uz ekonomisko ciklu |
| Nosaukums angļu valodā |
Portfolio Optimization, Considering Excepted Return Corrections for Economic Cycle |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
J. Fjodorovs |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Darbs tiek veltīts četru indeksu - Dow Jones Industrial Average (DJI), Nikkei Stock Average (N225), S & P/TSX Composite (GSPTSE) un CAC40 (Cotation Assistee en Contunu) sagaidāmā ienesīguma aprēķināšanai un prognozēšanai ar lietojumprogrammatūru – Eviews7. Darba uzdevumu izpildei tiek izmantoti ARMA un GARCH modeļi. Pētījuma dati tiek ņemti par periodu 10 gadi ( no 2007. gada 1. aprīlim līdz 2017. gada 1. martam.). Darbs sastāv no ievada, teorētiskas daļas, praktiskās daļas un autores secinājumiem.
Teorētiskajā daļā ir aprakstīti indeksi, sagaidāmā ienesīguma aprēķināšanas metode, tiek apskatītas laika rindas un laika rindas modeļi – ARMA. Praktiskajā daļā tiek veidoti ARMA modeļi, lai veiktu ARCH/GARCH modeli un noprognozētu sagaidāmo ienesīgumu, kā arī sagaidāmais ienesīgums tika rēķināts , balstoties uz aktuālajiem datiem, un secinājumā noprognozētie dati tika salīdzināti ar aktuālajiem.
Darba apjoms ir 44 lapas, 34 attēli, 1 tabula, 13 literatūras avoti un 9 formulas. |
| Atslēgas vārdi |
ARMA, ARCH, GARCH, Indekss, Portfelis, Ienesīgums, Prognoze |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
ARMA, ARCH, GARCH, Index, Portfolio, Return, Forecast |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2017 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
11.06.2017 22:45:08 |
