| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Baltijas valstu NASDAQ indeksu analīze un prognoze ar laika rindu modeļiem |
| Nosaukums angļu valodā |
NASDAQ Index Analysis and Forecast With Time Series Models for Baltic Countries |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
O. Pavļenko |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Darbs balstās uz Baltijas NASDAQ indeksu laika rindu izpēti, analīzi un nākotnes prognozēšanu. Darbā gaitā tika izmantoti ARCH, GARCH un VAR modeļi. Laika rindu analīzei tika izmantota lietojumprogrammatūra “Eviews 8”. Laika rindas tika analizētas 3 gadu periodā no 2014.gada 4. aprīļa līdz 2017.gada 4. aprīlim. Katrai no laika rindām tika izveidoti varāki ARMA un GARCH modeļi, ar kuru palīdzību tika konstruētas prognozes indeksu vērtībām nākotnei.
Darbs sastāv no 78 lappusēm, 69 attēliem, 7 tabulām, 17 formulām un 21 informācijas avota. |
| Atslēgas vārdi |
AKCIJA, GARCH, ARMA, VAR, MODELIS, PROGNOZE, INDEKSS |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
STOCK, GARCH, ARMA, VAR MODEL, FORECAST, INDEX |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2017 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
11.06.2017 19:43:15 |
