| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Investīciju portfeļi: iespējas, izveidošana, risku novērtēšana |
| Nosaukums angļu valodā |
Investment Portfolios: Opportunities, Creation and Risk Assessment |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
V. Ajevskis |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbs ir veltīts investīciju iespēju izpētei, vērtspapīru portfeļa izveidei un izveidotā portfeļa risku novērtēšanai. Darbs sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā.
Darba teorētiskajā daļā aprakstītas dažādas investīciju iespējas, investīciju portfeļa izveides principi un risku novērtēšanas metodes.
Darba praktiskajā daļā ir izveidots vērtspapīru portfelis no četru uzņēmumu akcijām un novērtēts tā risks, kā arī aprēķināti potenciāli zaudējumi, pielietojot Value at Risk un Expected Tail Loss metodes. Lai samazinātu iespējamos zaudējumus, ir izveidots konsolidētais portfelis, kas sastāv no akcijām un opcijām, un novērtēts šī portfeļa risks. Izstrādāts VBA kods Expected Tail Loss un Value at Risk aprēķināšanai, kā arī navigācijai starp Excel izklājlapām.
Bakalaura darbs apjoms ir 59 lapaspuses, kas sastāv no 3 nodaļām, 16 tabulām, 10 attēliem, 13 formulām, 3 pielikumiem un 12 izmantotās informācijas avotiem. |
| Atslēgas vārdi |
Investīcijas, Vērtspapīri, Riska novērtēšana, Value at Risk |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Investments, Securities, Risk assessment, Value at Risk |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2016 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
09.06.2016 21:42:29 |
