| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Daudzkritēriju optimizācijas metožu pielietojumi ekonomikā un finansēs |
| Nosaukums angļu valodā |
Multi-criteria Optimization Methods Used in Economics and Finances |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
N. Budkina |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbs ir veltīts daudzkritēriju optimizācijas metožu pielietojumu izpētei. Darba pētnieciskā daļa izstrādāta pēc Markoviča modeļa uzbūves. Kopumā tika izveidoti divi modeļi, viena kritērija optimizācijas modelis un divu kritēriju optimizācijas modelis. Optimizācijas modeļi veidoti akciju portfelim un izpētes procesa izmantotais cenu vēsturisko datu periods ir 2014. un 2015.gads. Veiksmīgu optimizācijas modeļu realizēšanai izmantotas MS Excel un Mathematica lietojumprogrammatūras.
Darbs sastāv no 75 lappusēm, 32 attēliem, 32 formulām, 33 informācijas avotiem un 3 pielikumiem. |
| Atslēgas vārdi |
Vērtspapīri, akcijas, portfelis, viena kritērija optimizācija, daudzkritēriju optimizācija, pareto, summas svērtā metode, Markoviča modelis |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Securities, Stocks, Portfolio, One criteria optimization, Multi-objective optimization, Pareto, Weighted Sum Method, Markowitz model. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2016 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
08.06.2016 23:06:38 |
