Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Komercbanku likviditātes riska pārvaldīšanas attīstība"
Nosaukums angļu valodā "Liquidity Risk Management Development of Commercial Banks"
Autors Elīna Griga
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs I.Voronova
Recenzents Dr. sc.admin. J.Kuzmina
Anotācija Maģistra darba mērķis ir veikt Latvijas komercbanku likviditātes riska pārvaldīšanas attīstības izpēti un izveidot likviditātes rādītāju aprēķinu atbilstoši jaunajām likviditātes riska pārvaldības prasībām pēc Basel III standarta, balstoties uz AS X bankas piemēra. Darba mērķa sasniegšanai, tika uzstādīti šādi uzdevumi: novērtēt Latvijas komercbanku likviditātes risku pēc Basel II prasībām; izpētīt likviditātes riska veidus un to pārvaldības prasības pēc Basel II prasībām; izpētīt likviditātes riska pārvaldības prasības pēc Basel III prasībām; izpētīt likviditātes riska novērtēšanai izmantotos modeļus un metodes, un sniegt savus priekšlikumus likviditātes riska novērtēšanas modeļa izveidei; novērtēt likviditātes rādītājus AS X bankai pēc Basel II prasībām; balstoties uz AS X bankas piemēra izveidot likviditātes seguma rādītāja un tīrā stabilā finansējuma rādītāja aprēķinu; salīdzināt AS X bankas novērtētos rādītājus pēc Basel II prasībām un izveidotos rādītājus pēc Basel III prasībām un balstoties uz veikto pētījumu veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Maģistra darbs tiek iedalīts trīs daļās. Analītiskajā daļā tiek veikts likviditātes riska novērtējums pēc Basel II prasībām trim Latvijas lielākajām komercbankām pēc bruto aktīvu apjoma uz 2013.gada 31.decembri, kā arī tiek raksturoti likviditātes riska veidi un to pārvaldības prasības. Lietišķā pētījuma daļā tiek sniegta informācija par likviditātes riska pārvaldības prasībām pēc Basel III standarta, kā arī tiek apskatīti likviditātes riska novērtēšanai izmantotie modeļi un metodes. Projekta daļā ir veikts AS X bankas likviditātes riska novērtējums pēc Basel II prasībām un ir izstrādāts aprēķins jaunajiem likviditātes rādītājiem pēc Basel III standarta prasībām. Maģistra darba apjoms ir 92 lappuses. Darbs satur 5 formulas, 23 tabulas, 23 attēlus un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi komercbanku likviditāte, likviditātes risks, pārvaldīšana, novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā commercial bank liquidity, liquidity risk management, evaluation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2014 13:50:51