| Abstract |
Bakalaura darba mērķis ir noteikt pasaules cenas, kas visvairāk ietekmē uz inflāciju Baltijas valstīs un korelācijas veidu (ar laiku mainīgo vai konstantu) starp pasaules cenām un inflāciju Baltijas valstīs. Mērķu sasniegšanai tika izstrādāts algoritms šajā darbā, pielietojot laika rindu teorijas metodes, statistiskus testus un statistisku indeksu novērtēšanas metodiku.
Bakalaura darbā tiek pētīti 63 pasaules cenu indeksi un 3 Baltijas valstu saskaņotie patēriņa cenu indeksi. Darbs sastāv no divām daļām: teorētiska daļa, kurā ir apskatītas laika rindas pētīšanas metodes; un praktiska daļa, kurā tiek pētīta pasaules cenu svārstību ietekme uz inflāciju Baltijas valstīs ar daudzveidīgu ARCH modeļu pielietošanu.
Darbā tiek pielietota korelācijas analīze saistību ciešumu noteikšanai starp pasaules cenu indeksiem un Baltijas valstu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem. Korelācijas matricas analīzes rezultātā tika noteikts, ka Baltijas valstu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem pastāv visciešākās saistības ar PIORECR (Iron Ore Carajas) cenu indeksu. Tālākā saistību pētīšana tiek veikta ar Greindžera kauzalitātes testu (Granger causality test). Pamatojoties uz korelācijas matricas analīzes un Greindžera kauzalitātes testa rezultātiem tika noteikti pasaules cenu indeksi, kas visvairāk ietekmē uz inflāciju Baltijas valstīs: Latvijā uz inflāciju visvairāk ietekmē PIORECR, PFISH, PNFUELW un PLEAD, Lietuvā PIORECR, PFISH, PNFUELW un PALLFNFW, Igaunijā PIORECR, POILAPSP, POILBRE un POILDUB.
Daudzveidīgie ARCH modeļi tika konstruēti no atlasītiem pasaules cenu indeksiem un Baltijas valstu inflācijas indeksiem. Diagonālo VECH, CCC (konstantā nosacītā korelācija) un diagonālo BEKK modeļu analīzes rezultātā tika noteiktas diagonālā BEKK modeļa priekšrocības. Darba rezultātā tika noteikts, ka starp augšā minētajām pasaules cenām un Baltijas valstu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem pastāv ar laiku mainīgas korelācijas.
Rezultātu iegūšanai darbā tika izmantota programma Eviews 6, kura ļauj risināt mūsdienu ekonometriskus uzdevumus makroekonomikas un mikroekonomikas līmenī, un Excel.
Atslēgas vārdi: inflācija, korelācija, kauzalitāte, ARCH (autoregresīvā nosacītā heteroskedastitāte), GARCH (vispārinātā autoregresīvā nosacītā heteroskedastitāte).
Bakalaura darbā ir 65 lappuses, 9 attēli, 40 tabulas, 2 pielikumi un 15 nosaukumu informācijas avoti. |
