| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Ieguldījumu portfeļa optimizācija, ņemot vērā procentu likmju scenārijus |
| Title in English |
Investment Portfolio Optimization Considering Interest Rate Scenarios |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Jegors Fjodorovs |
| Reviewer |
Konstantins Kozlovskis |
| Abstract |
Bakalaura darbs ir veltīts ieguldījumu portfeļa optimizācijai, ņemot vērā procentu likmju scenārijus. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar to, ka procentu likmju izmaiņas var būtiski ietekmēt finanšu aktīvu pievilcību, portfeļa struktūru, ienesīgumu un riska līmeni. Darba mērķis ir izstrādāt ieguldījumu portfeļa optimizācijas modeli un novērtēt kā procentu likmju izmaiņas ietekmē optimālo aktīvu sadalījumu. Darbā tika izmantota Markoviča portfeļa optimizācijas pieeja, Šarpa koeficients, korelācijas un kovariācijas analīze, kā arī papildu riska novērtēšanas metodes kā VaR, CVaR, stresa testēšana un jutīguma analīze. Aprēķini tika veikti Python vidē, izmantojot datus par 10 gadu valsts obligācijām, ASV un Eiropas akciju tirgus ETF un zelta ETF.
Praktiskajā daļā tika izskatīti trīs procentu likmju scenāriji: stabilas likmes, likmju pieaugums par 200 bāzes punktiem un likmju samazināšanās par 200 bāzes punktiem. Analīzē tika izmantots periods no 05.01.2021 līdz 11.05.2026, 1068 novērojumi un 9 aktīvi.
Iegūtie rezultāti parādīja, ka visefektīvākais bija procentu likmju samazināšanās scenārijs. Kā arī rezultāti apliecina, ka procentu likmju scenāriju iekļaušana portfeļa optimizācijā ļauj pilnīgāk novērtēt portfeļa struktūru, risku un noturību dažādos tirgus apstākļos.
Bakalaura darbā ir 75 lappuses, 11 attēli, 11 tabulas, 1 pielikums un 31 informācijas avoti. |
| Keywords |
investīciju portfelis, portfeļa optimizācija, procentu likmes, risks, šarpa koeficients |
| Keywords in English |
investment portfolio, portfolio optimization, interest rates, risk, sharpe ratio |
| Language |
lv |
| Year |
2026 |
| Date and time of uploading |
26.05.2026 01:39:50 |
