| Abstract |
Kredītriska novērtēšana bankām ļauj pieņemt pamatotus lēmumus par kredītu
piešķiršanu un identificēt iespējamos zaudējumus, kā arī bankām ir iespēja izstrādāt
savus iekšējos modeļus, veicot precīzāku kredītriska novērtējumu un efektīvāku
kapitāla izmantošanu.
Bakalaura darba mērķis ir veikt bankas kredītriska modelēšanu ar loģistiskās
regresijas palīdzību, nosakot privātpersonu un uzņēmumu saistību neizpildes varbūtību,
kā arī, balstoties uz Bāzeles banku uzraudzības komitejas regulējuma standartu
kopumu, novērtēt zaudējumus saistību nepildīšanas brīdī, riska darījuma vērtību
saistību nepildīšanas brīdī un aprēķināt sagaidāmos zaudējumus, un novērtēt visa
portfeļa risku. Izstrādātie loģistiskās regresijas modeļi ir orientēti uz risku
ierobežošanu, veiksmīgi identificējot saistību nepildīšanu, pasargājot no iespējamajiem
zaudējumiem, taču ir arī salīdzinoši daudz klientu, kuriem neiestājas saistību
nepildīšana, bet tie ir klasificēti kā pārāk riskanti, darba ietvaros tiek novērtēts arī visa
portfeļa risks, aprēķinot sagaidāmos zaudējumus un VaR.
Bakalaura darbā ir 59 lappuses, 56 attēli, 4 tabulas, 9 pielikumi, 37 informācijas
avoti. |
