| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Mikroieguldījumu riska un ienesīguma simulācijas rīka izveide |
| Title in English |
Development of a Micro-investment Risk and Return Simulation Tool |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Guna Ciemleja |
| Reviewer |
Irina Voronova |
| Abstract |
Bakalaura darbā pētīti mikroieguldījumi, to pieejamība, ienesīgums, risks un simulācijas modelēšana finanšu analīzē. Mikroieguldījumi kļūst arvien populārāki, jo tie ļauj uzsākt ieguldīšanu ar nelielām naudas summām un veicina plašākas sabiedrības iesaisti finanšu tirgos. Ieguldījumi finanšu instrumentos ir saistīti ar risku, tāpēc ir svarīgi izvērtēt iespējamo ienesīgumu un risku ilgtermiņā.
Darba mērķis ir izstrādāt mikroieguldījumu simulācijas rīku, kas, izmantojot vēsturiskos finanšu datus un Montekarlo simulāciju, ļauj novērtēt ieguldījumu portfeļa iespējamo ienesīgumu un risku ilgtermiņā. Darba teorētiskajā daļā analizēta mikroieguldījumu būtība, ienesīguma un riska teorija, kā arī Montekarlo simulācijas pielietojums finanšu analīzē. Praktiskajā daļā veikta finanšu instrumentu ienesīguma un riska analīze ar Python programmēšanas valodu un vēsturiskajiem finanšu datiem. Tika analizēti SPY un Swedbank Robur Access Edge Global fonda dati, aprēķinot vidējo ienesīgumu, standartnovirzi un Value at Risk rādītājus.
Darba ietvaros tika izstrādāts mikroieguldījumu simulācijas rīks Python vidē, izmantojot Montekarlo simulāciju un ģeometriskās Brauna kustības principus. Izstrādātais rīks ļauj lietotājam izveidot ieguldīju portfeli, modelēt tā iespējamo attīstību dažādos scenārijos un novērtēt iespējamo ienesīgumu un risku ilgtermiņā. Simulācijas rezultāti parādīja, ka regulāri mikroieguldījumi ilgtermiņā var nodrošināt kapitāla pieaugumu, tomēr ieguldījumi ir pakļauti tirgus svārstībām un iespējamiem zaudējumiem.
Darbs sastāv no 56 lapaspusēm, 11 attēliem, 7 tabulām, 1 pielikuma un izmantoti 37 informācijas avoti. |
| Keywords |
MIKROIEGULDĪJUMI, MONTEKARLO SIMULĀCIJA, IENESĪGUMS, RISKS, FINANŠU MODELĒŠANA |
| Keywords in English |
MICROINVESTMENTS, MONTE CARLO SIMULATION, RETURN, RISK, FINANCIAL MODELING |
| Language |
lv |
| Year |
2026 |
| Date and time of uploading |
25.05.2026 22:01:23 |
