| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Populārāko kriptovalūtu kointegrācija un kļūdu korekcijas modelis |
| Title in English |
Cointegration and Error Correction Model of the Most Popular Cryptocurrencies |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Oksana Pavļenko |
| Reviewer |
Irina Voronova |
| Abstract |
Kriptovalūtas ir salīdzinoši jauns fenomens, taču tās arvien vairāk kļūst par daļu no mūsu dzīvēm. Kriptovalūtu tirgū situācija strauji mainās, cenas ir izteikti nestacionāras. Tomēr to kāpumi un kritumi bieži ir saistīti vai ietekmēti ar tiem pašiem faktoriem. Tāpēc ir noderīgi izpētīt, vai starp kriptovalūtu cenu izmaiņām pastāv stacionāra sakarība, un tā pētīšanai izveidot kļūdu korekcijas modeli.
Bakalaura darba ietvarā ir veikta analīze par to, kas ir kriptovalūtas, kā arī apkopota informācija par to kā tās darbojas. Tāpat arī tika izstrādāts modelis, kas ļautu saskatīt saikni starp kriptovalūtām, kā tās viena otru ietekmē, pat nemaz neliekoties ka tās ir līdzīgas un tām ir kopīga saikne. Modeļu izstrādei tika izmantota R programmēšanas valoda un RStudio vide. Modeļa izstrādāšanas laikā dati tika apkopoti, kārtoti un veiksmīgi transformēti, lai izstrādātie modeļi ne tikai spētu būt vieglāk saprotami, bet arī veiktu darbību efektīvāk un vienkāršāk. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt modeli, kas ļauj ne tikai aplūkot vai pastāv stacionāra sakarība starp kriptovalūtu laika rindām – kointegrāciju, bet arī vai ir iespējams izveidot vektoru autoregresīvu modeli, lai redzētu, kā dati šim modelim tiek ietekmēti īstermiņā. Modelis sastāvēja no dažām no populārākajām kriptovalūtām un testēts, vai tas spēs uzrādīt šos īstermiņa ietekmējošos datus un prognozēt nākotnes vērtību, kā arī, vai arī ar kļūdu korekcijas modeļa izveidi būs iespējams datus uzlabot.
Darba apjoms – 55. lpp, 5. tabulas un 21 attēli |
| Keywords |
Kļūdu korekcijas modelis, kointegrācija, kriptovalūtas, vektoru autoregresija, VEC, VAR, impulsa reakcijas funkcija |
| Keywords in English |
Error correction model, cointegration, cryptocurrencies, vector autoregression, VEC, VAR, impulse response function |
| Language |
lv |
| Year |
2024 |
| Date and time of uploading |
01.06.2024 01:08:38 |
