| Abstract |
Bakalaura darbs ir veltīts Eiropas akciju tirgus izpētei ar mērķi atrast piemērotu GARCH modeli riska vērtības prognozēšanai, noskaidrot, vai ir iespējams izvirzīt vienotu GARCH modeli, kas būtu piemērojams dažādām Eiropas biržā kotētām akcijām.
Sākotnēji tika izpētīts Eiropas akciju tirgus, un, balstoties uz šo izpēti, tika izvēlēti dati, uz kuru pamata tika veikta analīze: EUROSTOXX 50 indekss, ASML Holding, LVMH Moet Hennessy, Linde, TotalEnergies un Sanofi uzņēmums. Darbā ir izskatīta teorija par laikrindām, ARMA un GARCH modeļiem, kā arī par riska vērtību, uz kā balstījās darba turpmākā analīze.
Praktiskās daļas ietvarā tika iegūtas stacionāras laikrindas, kam piemērotas ARMA kombinācijas ar GARCH, iGARCH, eGARCH un gjrGARCH modeļiem izmantojot normālo, Stjūdenta un vispārināto normālo sadalījumu. Tālāk tika atlasīti piemērotākie modeļi, veikta riska vērtības prognoze un tās pārbaude, izvirzot labāko modeli – ARMA( 0 , 0 )-iGARCH( 1 , 1 ) ar vispārināto normālo sadalījumu.
Darbs ir izstrādāts uz 60 lapām un tajā ir 17 attēli, 11 tabulas, 51 formula, 17 pielikumi, kas ir uz 37 lapām. Tika izmantoti 34 informācijas avoti. |
