| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Kriptovalūtu “Bitcoin”, “Ethereum” un “Litecoin” cenu kointegrācijas analīze un prognozēšana |
| Title in English |
Cryptocurrencies “Bitcoin”, “Ethereum” and “Litecoin” Price Cointegration Analysis and Forecasting |
| Department |
|
| Scientific advisor |
Oksana Pavļenko |
| Reviewer |
Konstantins Kozlovskis |
| Abstract |
Bakalaura darba tēma ir kriptovalūtu Bitcoin, Ethereum un Litecoin kointegrācijas analīze, modeļa izveide un prognozēšana. Darba ietvaros tiek iekļauts katras kriptovalūtas raksturojums un to darbības princips, apkopota teorija par laikrindas, stacionaritātes un kointegrācijas jēdzieniem un ar to saistošām metodēm. Darba praktiskajā daļā tiek veikta laikrindu kointegrācijas analīze un šim nolūkam tiek izmantotas kriptovalūtu dienas slēgšanas cenas ASV dolāros par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. februārim. Lai veiktu prognozi un salīdzināt prognozētās vērtības ar reālajām vērtībām, tiek apskatīti VAR un VECM modeļi, kā arī pats kointegrācijas vektors. Rezultātā tiek izvēlēts viens labākais vektoru kļūdu korekcijas modelis ar deviņām aizkavēm laikā, kur par to liecina īstermiņa svārstību un ātruma pielāgošanās koeficientu nozīmīgums, kā arī vektoru kļūdu korekcijas modeļa atlikumu autokorelācija.
Bakalaura darbs sastāv no 93 lappusēm, tā ietvaros tiek iekļauti 43 vienādojumi, 15 tabulas, 11 attēli, 47 literatūras avoti un 21 pielikums.
Atslēgas vārdi: Kriptovalūta, kointegrācija, vektoru kļūdu korekcijas modelis, vektoru autoregresīvais modelis. |
| Keywords |
Kriptovalūta, kointegrācija, vektoru kļūdu korekcijas modelis, vektoru autoregresīvais modelis |
| Keywords in English |
Cryptocurrency, cointegration, vector error correction model, vector autoregressive model |
| Language |
lv |
| Year |
2022 |
| Date and time of uploading |
31.05.2022 18:04:39 |
