Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Financial Engineering Mathematics
Title in original language Akciju cenas dinamikas izmaiņas saistībā ar to iekļaušanu tirgojamos fondos
Title in English Changes in Share Price Dynamics Due to their Inclusion in Tradable Funds
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Oksana Pavļenko
Reviewer asoc. profesore, Marina Kudinska, LU
Abstract Pasaulē arvien pieaug gan privātpersonu, gan institūciju, investīcijas finanšu tirgos un viens no strauji augošiem investīciju mērķiem ir tirgojami indeksi, kas ļauj investoram ātri un viegli diversificēt savu portfeli, jo indeksi sastāv no dažādiem aktīviem. Daži no šiem indeksiem ir vairākus triljonus dolārus vērti un to cenām ikdienā seko līdzi miljoniem cilvēku, tāpēc šajā darbā tika noskaidrots, kā veidojas šie indeksi, kādi ir to izveides un akciju pievienošanas principi un kā akciju ievietošana šādos indeksos ietekmē akcijas cenas laikrindas struktūru, un vai ir būtiskas izmaiņas laikrindā pēc akcijas ievietošanas indeksā. Darbā ne tikai tika salīdzinātas laikrindas pēc dažādām statistiskām metodēm, bet arī izmantoti dažādi prognozēšanas algoritmi, lai noteiktu, kā mainās optimālāko modeļu uzbūve un prognozēšanas precizitāte, tādējādi palīdzot noteikt vai patiešām eksistē izmaiņas akcijas cenā pirms un pēc ievietošanas indeksā. Darba rezultāti palīdz investoram noteikt, kad izdevīgāk investēt akcijās, kuras tiks ievietotas indeksā gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Tādējādi potenciāli, palielinot, investīciju ienesīgumu, un palīdzot, saprast kādas būs volatilitātes un tendences izmaiņas.
Keywords Tirgus indekss, laikrindas, prognozēšana, ARIMA, GARCH, LSTM, CNN
Keywords in English Market index, time series, forecasting, ARIMA, GARCH, LSTM, CNN
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 08.06.2021 20:38:30