| Form of studies |
Master |
| Title of the study programm |
Financial Engineering Mathematics |
| Title in original language |
Akciju cenas dinamikas izmaiņas saistībā ar to iekļaušanu tirgojamos fondos |
| Title in English |
Changes in Share Price Dynamics Due to their Inclusion in Tradable Funds |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Oksana Pavļenko |
| Reviewer |
asoc. profesore, Marina Kudinska, LU |
| Abstract |
Pasaulē arvien pieaug gan privātpersonu, gan institūciju, investīcijas finanšu tirgos un viens no strauji augošiem investīciju mērķiem ir tirgojami indeksi, kas ļauj investoram ātri un viegli diversificēt savu portfeli, jo indeksi sastāv no dažādiem aktīviem. Daži no šiem indeksiem ir vairākus triljonus dolārus vērti un to cenām ikdienā seko līdzi miljoniem cilvēku, tāpēc šajā darbā tika noskaidrots, kā veidojas šie indeksi, kādi ir to izveides un akciju pievienošanas principi un kā akciju ievietošana šādos indeksos ietekmē akcijas cenas laikrindas struktūru, un vai ir būtiskas izmaiņas laikrindā pēc akcijas ievietošanas indeksā. Darbā ne tikai tika salīdzinātas laikrindas pēc dažādām statistiskām metodēm, bet arī izmantoti dažādi prognozēšanas algoritmi, lai noteiktu, kā mainās optimālāko modeļu uzbūve un prognozēšanas precizitāte, tādējādi palīdzot noteikt vai patiešām eksistē izmaiņas akcijas cenā pirms un pēc ievietošanas indeksā. Darba rezultāti palīdz investoram noteikt, kad izdevīgāk investēt akcijās, kuras tiks ievietotas indeksā gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Tādējādi potenciāli, palielinot, investīciju ienesīgumu, un palīdzot, saprast kādas būs volatilitātes un tendences izmaiņas. |
| Keywords |
Tirgus indekss, laikrindas, prognozēšana, ARIMA, GARCH, LSTM, CNN |
| Keywords in English |
Market index, time series, forecasting, ARIMA, GARCH, LSTM, CNN |
| Language |
lv |
| Year |
2021 |
| Date and time of uploading |
08.06.2021 20:38:30 |
