| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Amerikas tipa opcijas cenas novērtēšana ar Monte Karlo metodi |
| Title in English |
American Type Option Pricing by Monte Carlo Method |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Jolanta Goldšteine |
| Reviewer |
Tatjana Fjodorova, kredītriska analītiķe AS Citadele |
| Abstract |
Darba autore Viktorija Verjovkina kā bakalaura darba tēmu izvēlējās “Amerikas tipa opcijas cenas novērtēšana ar Monte Karlo metodi”, darba vadītāja ir Rīgas Tehniskās Universitātes docente Jolanta Goldšteine. Tēma angļu valodā ir “American type option pricing by Monte Carlo method”.
Bakalaura darba mērķis ir novērtēt Amerikas tipa opcijas cenas ar Monte Karlo metodi un izstrādāt Matlab programmu cenas aprēķināšanai.
Bakalaura darba uzdevumi:
1) Padziļināti iepazīties ar teorētisko materiālu par Monte Karlo metodes pielietošanu Amerikas tipa opcijām.
2) Izpētīt opciju veidus, finanšu tirgus darbības principus, salīdzināt Eiropas un Amerikas tipa opcijas.
3) Izveidot kodu Matlab programmā Amerikas tipa opciju cenas novērtēšanai ar Monte Karlo metodi.
4) Izpētīt rezultātus un veikt secinājumus par Monte Karlo metodes priekšrocībām un trūkumiem Amerikas tipa opciju cenas novērtēšanā.
Darbs satur 50 lapas, 15 attēlus, 2 tabulas, 17 formulas, 15 bibliogrāfiskos nosaukums, 1 pielikumu. Darba praktiskajā daļā tika izstrādāts kods MATLAB programmā, kas novērtē Amerikas tipa opciju cenas ar vismazākā kvadrāta metodi (LSM). |
| Keywords |
Atvasinātie finanšu instrumenti, opcijas, opciju veidi, opciju cenas, Monte Karlo metode, vismāzākā kvadrāta metode (LSM) |
| Keywords in English |
Derivatives, options, option types, option pricing, Monte Carlo method, least squares method (LSM) |
| Language |
lv |
| Year |
2021 |
| Date and time of uploading |
04.06.2021 19:36:43 |
