Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Amerikas tipa opcijas cenas novērtēšana ar Monte Karlo metodi
Title in English American Type Option Pricing by Monte Carlo Method
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Jolanta Goldšteine
Reviewer Tatjana Fjodorova, kredītriska analītiķe AS Citadele
Abstract Darba autore Viktorija Verjovkina kā bakalaura darba tēmu izvēlējās “Amerikas tipa opcijas cenas novērtēšana ar Monte Karlo metodi”, darba vadītāja ir Rīgas Tehniskās Universitātes docente Jolanta Goldšteine. Tēma angļu valodā ir “American type option pricing by Monte Carlo method”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt Amerikas tipa opcijas cenas ar Monte Karlo metodi un izstrādāt Matlab programmu cenas aprēķināšanai. Bakalaura darba uzdevumi: 1) Padziļināti iepazīties ar teorētisko materiālu par Monte Karlo metodes pielietošanu Amerikas tipa opcijām. 2) Izpētīt opciju veidus, finanšu tirgus darbības principus, salīdzināt Eiropas un Amerikas tipa opcijas. 3) Izveidot kodu Matlab programmā Amerikas tipa opciju cenas novērtēšanai ar Monte Karlo metodi. 4) Izpētīt rezultātus un veikt secinājumus par Monte Karlo metodes priekšrocībām un trūkumiem Amerikas tipa opciju cenas novērtēšanā. Darbs satur 50 lapas, 15 attēlus, 2 tabulas, 17 formulas, 15 bibliogrāfiskos nosaukums, 1 pielikumu. Darba praktiskajā daļā tika izstrādāts kods MATLAB programmā, kas novērtē Amerikas tipa opciju cenas ar vismazākā kvadrāta metodi (LSM).
Keywords Atvasinātie finanšu instrumenti, opcijas, opciju veidi, opciju cenas, Monte Karlo metode, vismāzākā kvadrāta metode (LSM)
Keywords in English Derivatives, options, option types, option pricing, Monte Carlo method, least squares method (LSM)
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.06.2021 19:36:43