| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Opciju prēmijas noteikšana izmantojot mazvarbūtīsko notikumu analīzi |
| Title in English |
Settings an Option Premium using Low Probability Event Analysis |
| Department |
|
| Scientific advisor |
Jegors Fjodorovs |
| Reviewer |
asoc.prof. Konstantīns Kozlovskis, IEVF |
| Abstract |
Darbā tiek izskatītās opcijas, kā finanšu instruments un aprakstīts rīks, kas tika izveidots Excel vidē, ar kura palīdzību ir iespējams analizēt opcijas prēmiju pēc Bleka-Šoula modeļa, izmantojot autokorelācijas ienesīguma metodi. Darbs sastāv no piecām daļām.
Darba pirmajā nodaļā ir ievads opciju būtībā un ilustrēti piemēri biežāk izmantotiem opciju līgumiem.
Darba otrā nodaļā aprakstītās divas izmantotās opciju cenu noteikšanas metodes – Bleka Šoulza (Black – Scholes) metode un metode, kurā tika izmantota ienesīgumu autokorelācija.
Darba trešajā nodaļā apskatīti galvenie opciju stratēģijas aprakstošie radītāji (riska jutīguma mēri) jeb grieķi, kā arī aprakstīti izmantotie radītāji darbā.
Darba ceturtajā nodaļā aprakstīta mazvarbūtīga notikuma būtība, piedāvāti vēsturiskie piemēri, kuri ilustrē melna gulbja notikumus, un, neskatoties uz kuriem, ir saņemta peļņa.
Darba piektajā nodaļā ir aprakstīts darbā īstenotais opciju prēmijas noteikšanas rīks, kas izveidots Excel vidē un veikta analīze Eviews programmā.
Darba mērķis ir noskaidrot, kāda pastāv iespēja prognozēt peļņu, balstoties uz mazvarbūtisko notīkumu analīzi.
Darba pielikumos atrodāmi visas izmantotas formulas analīzes veikšanai.
Darbā: 33 attēli, 22 formulas, 4 tabulas, 4 pielikumi un 15 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi: opcija; prēmija; cena; stratēģija; opciju grieķi; formulas; analīze. |
| Keywords |
opcija, prēmija, cena, stratēģija, opciju grieķi, formulas, analīze |
| Keywords in English |
option, premium, price, strategy, option greeks, formulas, analysis |
| Language |
lv |
| Year |
2021 |
| Date and time of uploading |
02.06.2021 18:12:52 |
