| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Opcijas cenas novērtēšanas metodes un to salīdzinājums |
| Title in English |
Option Pricing Methods and Their Comparison |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Jolanta Goldšteine |
| Reviewer |
Pāvels Gončarovs |
| Abstract |
Bakalaura darbā tika apskatītas zināmākās opcijas cenas novērtēšanas metodes un to salīdzinājums ar lietojumprogrammatūrā MatLab izveidoto programmas kodu palīdzību. Darbs sadalīts teorētiskajā un praktiskajā daļā.
Teorētiskajā daļā tiek apskatītas opcijas cenas novērtēšanas metodes: galīgo diferenču metodes, binomiālā koka un Black-Scholes metode, kā arī Monte-Karlo simulācija. Lai salīdzinātu izvēlētās metodes, ir apskatīti termini un procesi, kas ir saistīti ar šo opciju novērtēšanu.
Praktiskajā daļā lietojumprogrammatūrā MatLab tiek izveidoti programmu kodi izvēlētajām opciju novērtēšanas metodēm, iegūstot opciju vērtību un salīdzinot tās savā starpā. Salīdzināšanai tiek izmantoti opciju parametri, kā atvasinātā vērtspapīra aktīva sākotnējā cena, tā volitalitāte jeb sigma un laiks līdz realizācijas termiņam, kas tika mainīti, tādējādi iegūstot dažādas opcijas vērtības pie attiecīgi izmainītajām parametru vērtībām.
Darbs sastāv no 56 lpp. teksta, 36 attēliem, 4 tabulām, 8 pielikumiem un 17 informācijas avotiem. |
| Keywords |
Opcijas cenas novērtēšanas metodes un to salīdzinājums |
| Keywords in English |
Option Pricing Methods and Their Comparison |
| Language |
lv |
| Year |
2018 |
| Date and time of uploading |
11.06.2018 13:15:24 |
