| Abstract |
Ņemot vērā, ka aizvadītajos 10 gados Latvijas makroekonomiskā struktūra, finanšu sistēma un likumdošana ir nozīmīgi mainījusies, rodas nepieciešamība novērtēt esoša komercbanku kredītportfeļa kvalitāti un definēt galvenos kredītriska pārvaldīšanas sistēmas elementus, kas nodrošinās jauna kredītriska pārvaldības modeļa izveidi kredītportfeļa kvalitātes paaugstināšanai.
Pētījuma objekts tika noteikts kredītrisks Latvijas bankās, bet pētījuma priekšmets – kredītriska pārvaldības metodes un modeļi.
Darba mērķis ir izpētīt Latvijas komercbankās pielietojamās kredītriska pārvaldības metodes un izstrādāt kredītrisku mazināšanas modeli kredītportfeļa kvalitātes paaugstināšanai.
Hipotēze: kompleksa kredītriska izvērtēšanas modeļa ieviešana komercbanku sektorā, paaugstina komercbanku kredītportfeļa kvalitāti.
Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:
1. Izpētīt situāciju Latvijas komercbanku sektorā kreditēšanas jomā.
2. Veikt kredītriska pārvaldības tiesisko aspektu analīzi.
3. Novērtēt Latvijas komercbanku kredītriska pārvaldības sistēmas kvalitāti.
4. Definēt hipotekārās kreditēšanas sistēmas kredītriska pārvaldīšanas nepilnības.
5. Apkopot un aprakstīt kredītriska vērtības noteikšanas metožu analīzi.
6. Novērtēt makrovides ietekmi uz privātpersonu saistību nepildīšanu.
7. Izstrādāt kredītriska mazināšanas modeli un veikt tā efektivitātes novērtējumu.
Darba metodoloģisko pamatu veido Latvijas un citu valstu zinātnieku teorētiskās un praktiskās atziņas hipotekāras kreditēšanas jomā. Darbā izmantoti ārvalstu un starptautisko organizāciju materiāli, banku informatīvie materiāli, ES dalībvalstu, kā arī Latvijas Republikas likumdošanas akti, Centrālās statistikas pārvaldes materiāli, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas komercbanku asociācijas, Latvijas un starptautisko zinātnisko konferenču un semināru materiāli un tajās gūtās atziņas.
Zinātniskā novitāte
• izveidota kredītriska pārvaldības metožu klasifikācija atbilstoši kredītriska pārvaldības etapam.
• izstrādāts kredītriska mazināšanas modelis, kas ietver izstrādātos hipotekārās kreditēšanas sistēmas attīstības virzienus.
Balstoties uz pētījuma analizētajiem kredītriska pārvaldības modeļiem, iekļaujot komercbanku darbību reglamentējošo likumdošanu, un esošo makroekonomisko situāciju valstī tika izveidots jauns kredītriska pārvaldīšanas modelis, kā rezultātā kredītriska novērtējums kļūst objektīvāks un precīzāks, jo tiek ņemta vērā vairāku ekonomisko pētnieku atziņas un pieredze, kas savukārt ļauj precīzāk novērtēt kredītriska ietekmi gan individuālajā kredīta līmenī, gan kopējā kredītportfeļa līmenī, akcentējot uzsvaru uz kredītriska mazināšanas instrumentiem.
Ar izstrādātā modeļa palīdzību ir iespējams noteikt un paredzēt komercbankas spēju turpināt savu darbību, kā arī atklāt radušās problēmas finanšu iestādē. Balstoties uz šo modeli, finanšu iestāde spēj novērst atklātās problēmas laicīgi un uzlabot savu darbību saistībā ar kredītriska pārvaldības specifiku.
Pētījuma ierobežojums:
• Periods: statistikas datu analīze tiek veikta par periodu no 2009. g. līdz 2014. g.
• Segments: tiek analizētas tikai fizisko personu kredītriska pārvaldības metodes.
• Kredīta produkts: hipotekārais kredīts – mājokļa iegāde.
Maģistra darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums, kas ir uzrakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 90 lpp. Darba izstrādes gaitā, gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Darbā ir 37 attēli un 11 tabulas, tika pievienots 1 pielikums. Bibliogrāfiskajā sakarstā ir 50 nosaukumi. |
